Базовые активы для для бинарных опционов российские индексы ММВБ и РТС

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов 2020:

Российские индексы РТС и ММВБ

Фондовые индексы России достаточно молоды. В плане возраста их тяжело сравнивать с западными инструментами. Отечественный рынок представляет трейдерам такие элементы, как РТС и ММВБ. Так индекс РТС впервые был выведен на рынок в 1995 году и только двумя годами позже начал свое функционирование ММВБ.

Индекс РТС включает в себя 50 ведущих отечественных компаний. Наиболее значение среди них имеют Газпром, Сбербанк и Лукойл. Таким образом, это позволяет провести сводный анализ рыночной ситуации вокруг экономики России. Для расчетов при этом берутся только значения тех акций, которые находятся на рынке в открытом обращении. Никаких ограничений на количественный показатель таких ценных бумаг биржа не налагает. Отбор предприятий производится исключительно по уровню их капитализации, причем конкретных критериев по уровню ликвидности нет. Важной особенностью РТС является ориентированность на доллар. То есть, все операции в рамках расчетов осуществляются в американской валюте.

Индекс ММВБ является более ориентированным на отбор акций тех компаний, которые являются локомотивом экономики страны и имеют высокую ликвидность. Для этого был создан специальный экспертный совет, который определяет правила и условия для включения в список. Сам расчет показателей производится в режиме реального времени в период работы биржи.

Со своей стороны мы хотим отметить некоторые противоречия, которые возникают при работе с российскими инструментами анализа. Дело в том, что ММВБ по объему является ведущей биржей страны, на которой совершается самый большой объем операций. Но вместе с тем, подавляющее большинство трейдеров отмечают, что истинным показателем активности и направленности российского рынка является индекс РТС. Важно отметить, что и со стороны западных аналитиков также существует мнение в пользу последнего инструмента.

Необходимо сказать и о том, что рассматриваемые индексы имеют некоторые разновидности, которые характеризуют более узкие сегменты или предприятия с незначительной капитализацией.

Что такое базовый актив?

Как и другие виды срочных контрактов, бинарные опционы имеют в основе определенный базовый актив — ценные бумаги, валютные пары, фондовые индексы, товары, иные ресурсы и показатели. Поскольку задачей трейдера для успешного проведения сделки является умение спрогнозировать направление движения цены, то ключевым шагом становится выбор предмета опционного договора. От этого действия зависит совпадение ожиданий (предположения) и последующего результата торговой операции. Поэтому важно чёткое уяснение как самого понятия, так и сущности конкретного базового (базисного) актива.

Сенсация!   Glen Markets (Trade Ltd) отзывы о брокере – доверять ему или не стоит

Базовый актив, как два отдельных слова

Для лучшего понимания данного словосочетания вначале следует вникнуть, что собой представляет актив. Этот термин является азбучным для каждого бухгалтера и экономиста, поскольку возник именно в бухгалтерском учете и означает как совокупность, так и отдельные виды ресурсов: здания, оборудование, сырьё, комплектующие, ценные бумаги, продукты питания (пшеница, свинина) денежные средства и пр.

Активы обладают материальной ценностью, то есть их можно продать, и сами способны создавать новую ценность — товары, услуги, прибыль. Можно сказать — это то, с чем предприятие «активничает», осуществляет свою жизнедеятельность. Даже из столь краткого описания появляется впечатление основополагающего и необходимого атрибута.

В сфере торговли на финансовых рынках добавляемое уточнение «базовый» усиливает важность всего понятия в целом. И теперь самое время дать его определение применительно к операциям с бинарными опционами и другим деривативам. Базовый актив (Underlying asset) — это некий объект, используемый в качестве повода для заключения срочного контракта, и в отношении которого прописываются права и/или обязательства сторон сделки. Базой исполнения контракта служит поставка или стоимость данного объекта.

Русскоязычные платформы для торговли опционами:

Виды объектов

Объектом бинарного опциона может выступать биржевой товар (нефть, зерно, золото), показатель (фондовые индексы, курсы), финансовый инструмент (ценные бумаги, валюта), а также производные финансовых инструментов (фьючерсные, форвардные или опционные контракты).

Имеется более 100 товаров (commodity), неизменно торгуемых на различных биржах. Список исторически сложился благодаря стабильно высокой востребованности у мировых покупателей. Трейдеру необходимо заранее определить, как изменится стоимость того или иного товара в течение оговорённого срока: понизится либо превысит исходное значение на момент покупки опциона. Для этого отслеживают два основных пункта, влияющих на цены биржевых товаров — глобальный спрос и глобальное предложение. Чем большим спросом пользуется товар, тем дороже его предлагают продавцы, особенно если снижается его количество.

Следующий вид представляют ценные бумаги: некоторые виды долговых (облигации, векселя) и долевых (акции — stock, share). Чаще всего объектом срочных финансовых операций является обыкновенная акция — документально заверенное право владельца этой ценной бумаги на долю имущества компании-эмитента и часть прибыли в виде дивидендов. Кроме того, акционер может продать свой пакет на фондовом рынке.

Остальные участники рынка могут получать доход на купле/продаже самих акций либо изменении их курса. Последнее удобно тем, что не предполагает больших вложений, а информации о состоянии дел в компаниях достаточно много, особенно касаемо «голубых фишек» — «Газпром«, «Лукойл«, «Роснефть», «Сбербанк» и др.

Сенсация!   Качества трейдера бинарных опционов. Качества успешного трейдера и неудачника

Не менее популярны для трейдеров фондовые индексы и валютные пары. Последние относятся к элементам оборота на рынке Forex, но суть остаётся прежней — бинарный опцион заключают на изменение стоимости, правда, в относительном выражении (имеется в виду отношение курса одной валюты к другой). Ориентируясь на индексы, игрок приступает к отслеживанию общего состояния рынка — степени его стабильности.

В качестве основных биржевых индексов мировой экономики можно назвать DJIA (Dow Jones Industrial Average) — «промышленный средний» показатель Доу-Джонса, S&P500 (Standard and Poor’s 500) -«индекс широкого рынка», NASDAQ (National Assosiation of Securities Dealers Automated Quotations) — оборот бумаг на внебиржевом рынке и ряд других. Примеры известных российских ориентиров: индекс ММВБ, РТС, RCBI (Russian Сorporate Bond Index).

Еще некоторые замечания о выборе основы контракта

Понимание процессов, оказывающих влияние на рост или падение стоимости базового актива, позволяет делать верные прогнозы на перспективу. Определенные взаимосвязи можно выявить путём наблюдения в течение, например, полугода за поведением цены интересующего товара или акции, а также изучая графики движения прошлых лет.

На первых порах проще работать с объектами, обладающими низкой волатильностью, то есть в случае незначительных ценовых скачков на достаточно длительном отрезке времени.

Подобными базовыми активами (экзотическими) торгуют реже и меньшее количество игроков, поэтому их изменчивость мала, а поведенческая модель более предсказуема. Когда окончательно прояснится, закономерности каких базисных активов максимально близки и понятны, только теперь рекомендуется делать выбор — на симбиозе интуитивных выводов и логических умозаключений.

Инвесторы чувствуют дыхание «медведей»

Индекс РТС вчера отыграл резкое снижение в начале недели, поднявшись до уровня закрытия прошлой недели. Сегодня, открывшись уверенным гэпом вверх, в течение первой половины дня российские индексы показывают позитивную динамику. Нефть и золото еще немного выросли, главный драйвер – ослабление доллара. Котировки фьючерсов на базовые металлы продолжают повышательную динамику. Цена барреля нефти марки Brent торгуется в районе $124,30. Фон позитивный.
К 16:30 российские индексы, поддерживаемые дорожающей нефтью и положительной динамикой фьючерсов на американские индексы, продолжают рост. По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) ближайшим значимым уровнем остается отметка в 200 000 пунктов. Если мы закрепимся выше данного уровня до конца текущей недели и не сорвемся снова вниз, то можно рассчитывать на осторожный поход вверх и закрепление в диапазоне 204 000…210 000 пунктов.

Сенсация!   Prime Stocks – отзывы о брокере. Стоит ли доверять

Хотелось бы напомнить, что сегодня последний торговый день недели на большинстве западных фондовых площадок. Сокращенная рабочая неделя связана с празднованием Good Friday, в том числе в США. Очередное оживление на фондовых рынках, вероятнее всего, произойдет лишь в начале следующей недели. На наш взгляд, во второй половине дня внимание участников рынка будет сосредоточено на очередной порции макроэкономических показателей и отчетах американских компаний. Данные новости определят динамику последних часов торгов. Если данные окажутся хуже ожиданий и фьючерсы на американские индексы уйдут в красную зону, возможна очередная фиксация прибыли.

Всю неделю сохраняется повышенный интерес в опционах Put RTS-6.11 160 000, 165 000, 170 000-го страйка и Call 220 000 и 225 000 страйка. Инвесторам, ожидающим отскок в волатильности базового актива и рассчитывающих на возникновение трендовых движений мы в ближайшие два дня рекомендуем рассмотреть стратегию «Покупка Straddle». В условиях неопределенности дальнейшего движения рынка, покупка Straddle позволяет инвестору зарабатывать на резком подорожании колл или пут опциона, входящих в стратегию, в зависимости от резкого роста или падения рынка.
Анализ реализованной волатильности базовых активов свидетельствует о наличии возможностей для построения межконтратктных спрэдов. Эффективность таких стратегий значительно зависит от уровней, на которых их удастся собрать. В четверг и пятницу интересным выглядит спрэд «покупка волатильности» в индексе РТС (195 000 страйк — уровень 25.00…25.55%) – «продажа волатильности» в Газпроме (23 000 страйк, — уровень 29.50…30.00%); «покупка волатильности в Сбербанке (10 500 страйк, — уровень 28.50…29.00%)» — продажа в Газпроме (23 000 страйк, — уровень 29.50…30.00%); однако низкая ликвидность и широкие спрэды могут сделать вход в позицию дорогим, что снижает потенциальную прибыль.
Для инвесторов, склонных к торговле волатильностью, мы можем рекомендовать сегодня рассмотреть:

  • 200 000 страйк RTS-06.11: покупка на уровне 24,00…24,50 %; продажа на уровне 26,50…27,00 %.
  • 195 000 страйк RTS-06.11: покупка на уровне 25,00…25,40 %; продажа на уровне 27,50…25,90 %.
  • 23 000 страйк GAZR-06.11: покупка на уровне 25,00…25,50 %; продажа на уровне 29,50…30,00 %.
  • 10 500 страйк SBRF-06.11: покупка на уровне 28,20…28,50 %; продажа на уровне 33,50…34,00 %.

Полная версия: http://bitza.ru/UserFiles/File/BitzaInvestExpressObzor_21042020.pdf

  • Ключевые слова:
  • FORTS,
  • опционы,
  • фьючерс на индекс РТС,
  • волатильность

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Брокеры, дающие бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
С бинарными опционами к успеху!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: