Correlations2

Correlations2

Логическое продолжение скрипта Correlations и индикатора IND_Correlation. Исходя из этого ниже последует только дополнительная информация.
Этот скрипт разрешает отыскать (перебором) для каждого парного сочетания ФИ оптимальный размер окна, в котором поведение безотносительного значения КК самоё высокое и стабильное.
Входные параметры:

  • StartTime — с какого именно времени вырабатывать соответсвующие ВР стоимостей для вычисления корреляции.
  • StartDepth — начальный размер окна (в барах) для перебора.
  • EndDepth — конечный размер окна.
  • StepDepth — ход трансформации (> 0) размера окна.
  • Shift — сдвиг (в барах) "ведомого" фин. инструмента довольно "ведущего". Параметр покинут больше, как рудимент.
  • Method — способ расчета СКО КК (1 — обычный, 2 — нестандартный (по-умолчанию)).

В папке files создается одноименный с заглавием скрипта TXT-файл, в котором упорядочены в убывающем порядке отысканные оптимальные параметры. В одноименной папке для каждого сочетания создается файл-данных, что при жажде возможно проанализировать: первый столбец — размер окна, второй — МО КК, третий — СКО КК.
Привожу пример графика трансформации КК (коэффициента корреляции) NZDUSD и USDCAD для разных рамеров окон (на каждом стоп-кадре 100 000 КК (считается меньше секунды в MQL4)): Графики трансформации мат. ожидания КК с доверительным промежутком (СКО):
P.S. Применение СКО (среднеквадратичное отклонение) вместо СМО (среднемодульное отклонение) позвано необходимостью уделять громадную значимость дальним выбросам значений КК от его МО (мат. ожидание). Correlations2.mq4

Correlations2

Похожие статьи

  • График "Крестики-Нолики" v1.1

    Исправлена неточность неверной отрисовки последней свечи. Увеличена точность построения. Прошу вносить предложения по улучшению. Скрипт трудится на любых интервалах и символах. Для запуска скрипта…

  • ZZ_All Quotings 0-0070

    Перед применением скрипта установите в МТ4 сервис->настройки->графики-> необходимое предельное число баров в окне. Именно это количество баров будет загружаться и…

  • Индикатор — SS2009

    Данный индикатор трудится на валютной паре GBPUSD. Разработчики рекомендуют его применять на 4-х часовом таймфрейме. Это разрешит избежать фальшивых сигналов, каковые частенько появляются на…

  • Pulse — наиболее значимая информация на одном графике

    Информационный индикатор разрешает всем пользователям выводить полученные результаты на график: 1) Текущее время в Сиднее, в Токио, в Лондоне, в Нью-Йорке. 2) Спред, размер свопов, текущая цена…

  • History data analysis

    Представленный код выявляет в данных истории отсутствующие бары (потом дыры ) и разрывы (громадные дыры), определяет их размер, продолжительность и гэп, трудится на всех инструментах и рекомендован…

Занимательные записи

spacer