ЦБ протестирует банки на готовность к кризису

ЦБ протестирует банки на готовность к кризису

День назад множество банков получили от МГТУ ЦБ письмо прося дать данные о «внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального действия на денежное состояние банка последовательности заданных трансформаций в факторах риска, каковые соответствуют необыкновенным, но возможным событиям (стресс-тестирование)».

Наряду с этим Банк России интересуют не только содержание и наличие банковских методик стресс-тестирования, вместе с тем даты их написания и наименование департамента, создавшего документацию. В рамках стресс-тестирования кредитная организация обязана учитывать последовательность факторов, каковые смогут привести к экстраординарным убыткам в портфеле активов или предельно усложнить управление его рисками.

Согласно точки зрения участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, дабы продекларировать интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное применение передовых способов управления рисками, пишет «КоммерсантЪ». «Предлогом для этого, вероятнее, стали заявления банков, а также наибольших, о важных убытках по акциям по итогам первых трех месяцев,— предполагает вице-президент Столичного развития и банка реконструкции Виктор Шпрингель.— А потому, что Банк России большая госструктура, реакция последовала лишь на данный момент».

Член правления банка «Восстановление» Андрей Шалимов уверен в том, что рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования позван кроме этого плановым переходом русском финансовой системы на западные стандарты оценки достаточности капитала банков («Базель II »), предусматривающие активное применение стресс-тестирования для управления рисками.

Участники рынка сохраняют надежду, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам использовать не будет. Но прогнозируют, что в следствии ЦБ сделает стресс-тестирование необходимым способом управления рисками, а это угрожает важными денежными затратами.

Наряду с этим эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, каковые западные банки понесли в следствии глобального экономического кризиса, не смотря на то, что деятельно применяли способы стресс-тестирования в собственной деятельности. К примеру, UBS декларирует в отчетности «ежеквартальное предоставление результатов стресс-тестов» швейцарской федеральной рабочей группе по банкам. Citi кроме этого рапортует о «регулярном проведении стресс-тестирования».

JP Morgan пишет, что каждый месяц проводит стресс-тестирование кредитного портфеля, на корпоративном уровне, и экономической ценности уязвимости и банка доходов.

ЦБ протестирует банки на готовность к кризису

Похожие статьи

Увлекательные записи

spacer